第九章股指期货和股票期货题库

[单选题]日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行，交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行（）。A . 跨月套利B . 跨市场套利C . 跨品种套利D . 投机

[名词解释] 指标背离

[填空题] Nsdaq-100指数是由100个在Nasdaq上市的最大的美国国内非（）司股票所组成.

[单选题]道·琼斯工业平均指数是由（）家美国著名大工商公司股票组成。A . 10B . 20C . 30D . 40

[单选题]某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。A .30000元B .10000元C .3000元

[名词解释] 技术性分析法

[单选题]根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。A . 再投资风险B . 融资风险C . 利率风险D . 非系统性风险

[单选题]在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。A .当日收盘价B .交割结算价C .当日结算价

[名词解释] 利空消息

[填空题] 目前，以日经225股价指数为标的物的股价指数期货合约主要在日本的（）证券交易所及（）的国际货币交易所交易.

[问答题] 简述溢价发行的分类方式。

[单选题]对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（）。A . 10手B . 100手C . 1000手D . 10000手

[单选题]期货交易品种中的第一大品种是（）。A . 外汇期货B . 股指期货C . 股票期货D . 利率期货

[名词解释] 利多消息

[单选题]当期价低估时，可通过（），进行反向套利。A . 买进现货，卖出期货B . 卖出现货，买进期货C . 同时买进现货和期货D . 同时卖出现货和期货

[名词解释] 路演（Roadshow）

[单选题]对无套利区间描述错误的是（）。A . 无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间B . 在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损C . 正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界D . 只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

[单选题]标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）.A . 1941-1943 10B . 1940-1942 10C . 1941-1943 50D . 1940-1942 50

[单选题]沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。A .现金交割B .实物交割C .现金或实物交割

[单选题]沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.A . 50B . 100C . 200

[单选题]S&P500指数样本最多的是（）。A . 工业股B . 农业股C . 铁路股D . 公用事业股

[单选题]标准普尔指数500只样本股票包括多少只金融业股票（）.A . 20B . 30C . 40D . 50

[名词解释] 采购经理人指数

[单选题]金融时报指数（又称富时指数）是由（）编制。A . 美国标准普尔公司B . 芝加哥期货交易所C . 英国伦敦证券交易所D . 芝加哥商业交易所

[单选题]股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式，其交易合约的标的物是（）。A . 股票B . 股票卖出权C . 股票购买权D . 股票价格指数

[单选题]沪深300指数中成分股名单（）调整一次。A . 每半年定期B . 每月定期C . 每季度定期D . 每年调整一次，实施时间分别是每年年初第一个交易日

[名词解释] 工业生产指数

[单选题]某国外机构在4月15日得到承诺，6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，准备各买100万元，由于担心资金到账时，股价已上涨，于是，采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点，每点乘数为100元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进6月到期的期指合约（）。A . 24手B . 30手C . 32手D . 40手

[单选题]下列各种指数中，采用算术平均法编制的是（）。A . 英国金融时报股票指数B . 标准普尔500指数C . 道·琼斯平均系列指数D . 香港恒生指数

[单选题]价值线综合指数的基期与基期指数分别是（）.A . 1961年6月30日100B . 1961年6月30日50C . 1961年7月1日100D . 1961年7月1日50