[单选题]下列项目，不属于优质流动性资产储备的是（）。A . 现金B . 可提取的央行准备金C . 《商业银行资本管理办法（试行）》权重法下风险权重为20%且满足一定条件的证券D . 贷款
[判断题] 在市场上享有盛誉的商业银行可能会从整体市场危机中受益。（）A . 正确B . 错误
[单选题]下列指标，不属于商业银行流动性风险监测参考指标的是（）。A . 核心负债比例B . 不良贷款率C . 最大十家同业融入比率D . 同业市场负债比例
[判断题] 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 下列关于流动性比率与指标的说法，正确的有（）。A . 现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强B . 核心存款指标越高，商业银行的流动性越好C . 大额负债依赖度主要适用于分析主动负债比例比较低的中小商业银行D . 易变负债与总资产的比率越大，流动性风险越低E . 贷款总额与核心存款的比率越低，流动性风险越高
[多选题] 下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有（）。A . "借短贷长"（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B . "借短贷长"是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C . 香港金管局规定的法定流动资产比率为50%D . 商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E . 商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的
[单选题]（）指市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。A . 市场流动性风险B . 融资流动性风险C . 现金流动性风险D . 负债流动性风险
[单选题]下列关于商业银行资产负债分布结构的说法，正确的是（）。A . 资金使用（资产）应集中，资金来源（负债）应分散B . 资金使用（资产）应分散，资金来源（负债）应集中C . 资金使用（资产）和资金来源（负债）都应分散D . 资金使用（资产）和资金来源（负债）都应集中
[判断题] 通常，活跃在货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行需要采用较长的流动性管理时间序列。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 商业银行对流动性状况进行情景分析时，可采用的情景包括（）。A . 零售存款的大量流失B . 主要交易对手违约或破产C . 多个市场突然出现流动性枯竭D . 流动性资产价值的侵蚀E . 融资期限缩短和融资成本提高
[单选题]下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》关于流动性风险的评估要求，说法正确的是（）。A . 各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系，来识别、监测、管理流动性风险B . 商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理C . 流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司D . 商业银行进行流动性压力测试时，只需分析流动性风险自身，不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性
[多选题] 下列关于流动性风险管理方法的说法，正确的有（）。A . 根据商业银行负债流动性需求，可将存款分为敏感负债、脆弱资金和核心存款三类B . 商业银行总的流动性需求等于资产流动性需求减去负债流动性需求C . 针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，考虑流动性管理权限是集中还是下放至货币发行国的分行D . 管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排E . 流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容
[多选题] （）会使得资产负债期限结构发生变化。A . 每日客户存取款B . 贷款发放／归还C . 存款基准利率的调整D . 资金交易E . 贷款基准利率的调整
[多选题] 下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有（）。A . 流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果B . 承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险C . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险D . 和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影响E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会
[判断题] 为规避流动性风险，实际操作中商业银行比较合适的做法是长期在总资产中保存大规模的流动性资产。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 下列关于流动性监管的指标中，属于在巴塞尔协议Ⅲ中首次提出的有（）。A . 存贷比B . 流动性比率C . 流动性覆盖率D . 净稳定资金比例E . 流动性资产余额／流动性负债余额
[多选题] 下列关于流动性风险与各类主要风险的关系的说法，正确的有（）。A . 持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低B . 承担过高的市场风险可能增加流动性风险C . 当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险D . 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，以及确保在困难时期资金不会流失，降低了商业银行的流动性风险E . 制定和实施新战略、推广新产品／业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险
[多选题] 保持良好的流动性可以（）。A . 增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B . 确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C . 避免银行资产廉价出售，损害股东利益D . 直接降低商业银行面对的信用风险E . 降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
[单选题]（）指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。A . 资金流动性风险B . 融资流动性风险C . 市场流动性风险D . 权益流动性风险
[单选题]流动性覆盖率=优质流动性资产储备／未来（）日净现金流出量×100%。A . 10B . 20C . 30D . 40
[单选题]优质流动性资产具有的特征不包括（）。A . 在广泛认可的发达市场中交易B . 从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势C . 市场集中度高，主要由几家大型机构参与交易D . 在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制
[判断题] 运用流动性比率／指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估和预测。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他商业银行也发生流动性风险。（）A . 正确B . 错误
[单选题]某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则银行资产价值（）亿元。A . 减少约24B . 增加约24C . 减少约22D . 增加约22
[多选题] 下列关于流动性监管指标的说法，不正确的有（）。A . 流动性覆盖率=优质流动性资产储备／未来30日净现金流出量×100%B . 净稳定资金比例=可用的稳定资金／所需的稳定资金×100%C . 存贷比不应高于75%D . 流动性比例不应低于100%E . 商业银行的净稳定资金比例应当不低于200%
[多选题] 在商业银行对其流动性风险管理时，（）可作为压力测试的假设情况。A . 存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点B . 市场收益率提高／降低50%C . 持有主要外币相对本币升值／贬值20%D . 重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过50%E . GDP、CPI，失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%
[单选题]下列关于流动性风险来源的说法，不正确的是（）。A . 流动性风险可能来自商业银行的资产负债期限错配B . 流动性风险可能来自信用风险向流动性风险的转化C . 流动性风险可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响D . 流动性风险不可能来自市场风险向流动性风险的转化
[单选题]下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是（）。A . 最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%B . 同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%C . 对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平D . 最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计／各项贷款余额
[单选题]下列关于流动性风险压力测试的监管要求，不正确的是（）。A . 压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明B . 压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性，市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用C . 应当明确抵御流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于一个月D . 实施压力测试的频度固定为每季度一次，不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整
[单选题]下列属于测量银行流动指标的是()。A . 现金头寸指标B . 核心存款的比率C . 大额负债依赖度D . 以上都是