• 第五章操作风险管理题库

商业银行通常借助(),对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别

[多选题] 商业银行通常借助(),对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。A . 自我评估法B . 缺口分析法C . 因果分析模型D . 资产中性定价模型E . 久期分析法

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  • 下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。

    [单选题]下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。A . 盗用资产B . 黑客攻击损失C . 违反员工健康及安全规定D . 保密信息使用不当

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  • 下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是()。

    [单选题]下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是()。A . 未经授权交易导致资金损失B . 动力输送损耗/中断C . 模型错误D . 数据录入、维护或登载错误

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  • 在对关键风险指标评估时采用的S.M.A.R.T方法中,A表示()。

    [单选题]在对关键风险指标评估时采用的S.M.A.R.T方法中,A表示()。A . 具体B . 可计量C . 可实现D . 责任

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  • 银行某款理财产品由于设计上的缺陷给银行造成巨大的损失,这是因()造成的操作风险。

    [单选题]银行某款理财产品由于设计上的缺陷给银行造成巨大的损失,这是因()造成的操作风险。A . 系统缺陷B . 内部流程C . 外部事件D . 个人因素

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  • 下列计量操作风险监管资本的基本指标法中的总收入计算公式,正确的有()。

    [多选题] 下列计量操作风险监管资本的基本指标法中的总收入计算公式,正确的有()。A . 总收入=净利息收入+净非利息收入B . 总收入=净利息收入+证券投资净损益C . 净利息收入=利息收入-利息支出D . 总收入=贷款利息收入-存款利息支出+净非利息收入E . 净非利息收入=手续费和佣金净收入+净交易损益+证券投资净损益+其他营业收入

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  • 下列关于银行风险的监管规则中,不属于巴塞尔委员会制定的是()。

    [单选题]下列关于银行风险的监管规则中,不属于巴塞尔委员会制定的是()。A . 《有效银行监管的核心原则》B . 《操作风险管理与监管的稳健办法》C . 《巴塞尔协议Ⅲ》D . 《商业银行资本管理办法》

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  • 下列关于高级计量法资本计量的相关性的说法,正确的有()。

    [多选题] 下列关于高级计量法资本计量的相关性的说法,正确的有()。A . 高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型B . 频率的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关C . 严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关D . 累积损失的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关E . 可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵

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  • 下列关于操作风险的说法,正确的是()。

    [单选题]下列关于操作风险的说法,正确的是()。A . 可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量B . 操作风险事件前后之间有关联,但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系,个体性较强C . 操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作,属于银行的内生风险D . 操作风险管理不善,不会引起风险的转化,导致其他风险的产生

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  • 张某向银行申请了50万元的个人住房贷款,期限为15年,由于手续欠缺,其抵押程序不

    [单选题]张某向银行申请了50万元的个人住房贷款,期限为15年,由于手续欠缺,其抵押程序不完善。贷款发放不久后,张某因车祸去世,其贷款处于高风险状态。这属于引发操作风险的()。A . 人员因素B . 内部流程C . 外部事件D . 系统缺陷

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  • 下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有()。

    [多选题] 下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有()。A . 业务连续性管理计划B . 采用更为有力的内部控制措施C . 购买保险D . 计提风险损失准备E . 业务外包

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  • 在对操作风险的评估过程中,固有风险指()。

    [单选题]在对操作风险的评估过程中,固有风险指()。A . 未考虑现有控制及其作用时的风险B . 考虑现有控制及其作用后的风险C . 剩余风险D . 不可接受的剩余风险

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  • 下列商业银行业务中,用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务条线有()

    [多选题] 下列商业银行业务中,用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务条线有()。A . 证券投资基金托管B . 并购重组服务C . 单位贷款D . 交易账户人民币理财产品E . 债券结算代理

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  • 下列关于损失分布法的说法,不正确的有()。

    [多选题] 下列关于损失分布法的说法,不正确的有()。A . 损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B . 损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C . 损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D . 基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E . 损失分布法框架下,不需要计算VaR值

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  • 在操作风险监测中,关键风险指标通常包括()。

    [多选题] 在操作风险监测中,关键风险指标通常包括()。A . 交易量B . 客户满意度C . 产品成熟度D . 自动化水平E . 员工水平

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  • 某银行在升级数据系统时,没有考虑到与现在系统的兼容性,导致数据系统瘫痪,部分重要

    [单选题]某银行在升级数据系统时,没有考虑到与现在系统的兼容性,导致数据系统瘫痪,部分重要客户和存、贷款的资料丢失,给银行造成了极大的损失。这是因()造成的操作风险。A . 人员因素B . 内部流程C . 外部事件D . 系统缺陷

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  • 在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布

    [单选题]在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。A . 基本指标法B . 内部衡量法C . 打分卡法D . 损失分布法

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  • 商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中,()。

    [单选题]商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中,()。A . 采用的收入应为过去三年中每年正的总收入B . 参数α应为20%C . 计算复杂程度超过了高级计量法D . 计算过程中采用的总收入仅包含利息净收入

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  • 操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级。操作风险等级矩阵通过()和()两个维度来

    [单选题]操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级。操作风险等级矩阵通过()和()两个维度来度量风险的严重度。A . 操作强度,操作密度B . 债项评级,信用评级C . 概率,频率D . 风险概率,影响

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  • "既要有定期的年度评估,又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况,开展触发式

    [单选题]"既要有定期的年度评估,又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况,开展触发式评估工作"是描述操作风险评估的()。A . 静态管理原则B . 业务流程所有人负第一评估责任原则C . 动态管理原则D . 重要性原则

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  • 开展操作风险的自我评估的作用包括()。

    [多选题] 开展操作风险的自我评估的作用包括()。A . 建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别评估机制,实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B . 优化和完善各类作业流程,平衡风险与收益,提升商业银行服务效率和盈利能力C . 在自我评估基础上建立操作风险事件数据库,构建操作风险管理的基础平台D . 为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础E . 促进风险管理文化的转变,提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

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  • 由于员工越权放贷的行为而导致损失,属于引发商业银行操作风险的人员因素中的()。

    [单选题]由于员工越权放贷的行为而导致损失,属于引发商业银行操作风险的人员因素中的()。A . 内部欺诈B . 失职违规C . 核心雇员流失D . 知识/技能匮乏

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  • 下列关于银行风险的监管文件中,出自中国银监会的有()。

    [多选题] 下列关于银行风险的监管文件中,出自中国银监会的有()。A . 《有效银行监管的核心原则》B . 《巴塞尔协议Ⅲ》C . 《商业银行操作风险管理指引》D . 《商业银行资本管理办法(试行)》E . 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》("操作风险13条")

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  • 下列关于操作风险说法,正确的有()。

    [多选题] 下列关于操作风险说法,正确的有()。A . 操作风险事件前后之间有关联,但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系,个体性较强B . 操作风险已被纳入资本充足率测算范围C . 操作风险产生的原因不同于信用风险和市场风险,所以操作风险不会引发信用风险和市场风险D . 业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域,虽然操作风险造成的损失不一定低,但是发生操作风险的频率相对较低E . 操作风险管理只针对发生频率低、造成损失相对较高的大规模舞弊、自然灾害等,而可以忽略发生

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  • 下列一级操作风险的原因分类中,属于内部原因的是()。

    [单选题]下列一级操作风险的原因分类中,属于内部原因的是()。A . 环境B . 政治C . 监管D . 信息科技系统

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  • 下列一级操作风险的原因分类中,属于外部原因的是()。

    [单选题]下列一级操作风险的原因分类中,属于外部原因的是()。A . 人员B . 流程C . 监管D . 信息科技系统

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  • 在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求:用于损失计量和验证的内部损失数据

    [判断题] 在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求:用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期,如果银行初次使用高级计量法,允许使用3年的内部历史数据。()A . 正确B . 错误

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  • 在《银行机构的内部控制制度框架》中,巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括(

    [单选题]在《银行机构的内部控制制度框架》中,巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括()。A . 业绩目标B . 信息目标C . 合规性目标D . 薪酬目标

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  • 下列关于次贷危机中产生的风险的说法,正确的有()。

    [多选题] 下列关于次贷危机中产生的风险的说法,正确的有()。A . 由于盲目追求市场份额与业务增长,银行在人员与流程管理上存在相应缺陷,业务人员对客户审查不利,造成信用不良的客户违约,产生大量坏账,操作风险转化为信用风险B . 次级抵押贷款整体违约率上升,导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升,这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低,证券市场价格大幅缩水,持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水,引发信用风险C . 随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加,金融机构出现融资困难,遭

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  • 基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。

    [单选题]基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A . 损失分布法B . 内部衡量法C . 打分卡法D . 基本指标法

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