• 第一章风险管理基础题库

商业银行发放外币贷款时,汇率波动可能导致信用风险增加。()

[判断题] 商业银行发放外币贷款时,汇率波动可能导致信用风险增加。()A . 正确B . 错误

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  • 根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,一级资本充足率的

    [单选题]根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,一级资本充足率的要求为()。A . 4%B . 5%C . 6%D . 8%

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  • 下列关于资本的说法,正确的是()。

    [单选题]下列关于资本的说法,正确的是()。A . 经济资本也就是账面资本B . 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C . 经济资本是商业银行在一定的置信度和期限下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本数额D . 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

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  • 兴业金融租赁有限责任公司银租一体化业务,可不纳入统一授信管理。

    [判断题] 兴业金融租赁有限责任公司银租一体化业务,可不纳入统一授信管理。A . 正确B . 错误

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  • 下列关于操作风险的说法,不正确的是()。

    [单选题]下列关于操作风险的说法,不正确的是()。A . 操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B . 操作风险具有非营利性,它并不能为商业银行带来盈利C . 对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D . 操作风险具有相对独立性,不会引发市场风险和信用风险

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  • 按照巴塞尔协议Ⅲ,下列说法正确的是()。

    [单选题]按照巴塞尔协议Ⅲ,下列说法正确的是()。A . 监管资本包括一级资本、二级资本和三级资本B . 一级资本包括核心一级资本和附属一级资本C . 一般风险准备属于一级资本D . 少数股东资本全部计入一级资本

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  • 下列关于市场风险的说法,不正确的是()。

    [单选题]下列关于市场风险的说法,不正确的是()。A . 是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险B . 包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种C . 可以通过分散化投资完全消除D . 可采用量化技术加以控制

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  • 下列关于信用风险的说法,正确的是()。

    [单选题]下列关于信用风险的说法,正确的是()。A . 信用风险只有当违约实际发生时才会产生B . 对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源C . 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D . 交易对手信用评级的下降不属于信用风险

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  • 下列关于商业银行资本的说法,不正确的是()。

    [单选题]下列关于商业银行资本的说法,不正确的是()。A . 账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分B . 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等C . 监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D . 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

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  • 无论客户是否与本行建立业务合作关系,若类信贷业务有同业提供信用增级,且占用已分配

    [判断题] 无论客户是否与本行建立业务合作关系,若类信贷业务有同业提供信用增级,且占用已分配同业客户授信额度的,各业务条线均可以发起授信,按照发起业务条线授信流程审查报批。A . 正确B . 错误

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  • 下列关于收益计量的说法,正确的是()。

    [单选题]下列关于收益计量的说法,正确的是()。A . 相对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量B . 在对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较时,需要计算其年化收益率再做对比C . 在对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较时,不需要考虑复利收益,只需考虑单利收益D . 百分比收益率衡量了绝对收益

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  • 下列降低风险的方法中,()是一种消极的风险管理策略。

    [单选题]下列降低风险的方法中,()是一种消极的风险管理策略。A . 风险分散B . 风险规避C . 风险对冲D . 风险转移

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  • 下列关于风险的说法,正确的是()。

    [单选题]下列关于风险的说法,正确的是()。A . 对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源B . 信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中C . 对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计D . 从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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  • 本行业务基本授权分为直接授权和转授权两个层次。直接授权是指总行对其所属业务职能部

    [判断题] 本行业务基本授权分为直接授权和转授权两个层次。直接授权是指总行对其所属业务职能部门和管辖分行、直属办事处的授权。转授权是指管辖分行在总行授权权限内对其有关业务职能部门和所辖支行、办事处的授权。在特殊情况下,转授权可以大于原授权。A . 正确B . 错误

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  • 按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。

    [多选题] 按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。A . 市场上的投资者都是理性的B . 市场上的投资者是风险中性的C . 存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数D . 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E . 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

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  • 国别风险的主要类型包括()。

    [多选题] 国别风险的主要类型包括()。A . 货币风险B . 政治风险C . 信用风险D . 间接国别风险E . 声誉风险

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  • 下列说法,不属于杠杆率监管的优点的是()。

    [单选题]下列说法,不属于杠杆率监管的优点的是()。A . 杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具,防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债B . 杠杆率监管作为微观审慎监管的工具,为银行提供最低资本缓冲保护C . 杠杆率监管由于考察全面,计算复杂,所以能够完全覆盖银行面临的风险D . 杠杆率可以减少银行的监管套利

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  • 某投资者在年初以每股50元的价格购买了某公司股票1000股,半年后每股收到0.5

    [单选题]某投资者在年初以每股50元的价格购买了某公司股票1000股,半年后每股收到0.5元现金红利,同时以每股55元的价格卖出这1000股股票,则该投资者在该笔投资上的年化收益率为()。A . 10%B . 11%C . 22%D . 23%

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  • 信用业务担保是债务人向本行提供的第二偿债来源。本行办理信用业务,应首先以审核债务

    [判断题] 信用业务担保是债务人向本行提供的第二偿债来源。本行办理信用业务,应首先以审核债务人第二偿债来源为基础,充分评估第二偿债来源的可靠性。A . 正确B . 错误

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  • 下列关于资本作用的说法,正确的有()。

    [多选题] 下列关于资本作用的说法,正确的有()。A . 资本为商业银行提供融资B . 吸收和消化损失C . 支持商业银行过度业务扩张和风险承担D . 维持市场信心E . 为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力

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  • 随机变量x的概率分布表如下:则随机变量X的期望是()。

    [单选题]随机变量x的概率分布表如下:则随机变量X的期望是()。A . 5.8B . 6.0C . 4.0D . 4.8

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  • 随机变量y的概率分布表如下。随机变量Y的方差为()。

    [单选题]随机变量y的概率分布表如下。随机变量Y的方差为()。A . 2.76B . 2.16C . 4.06D . 4.68

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  • 下列关于商业银行的风险管理模式的说法,不正确的是()。

    [单选题]下列关于商业银行的风险管理模式的说法,不正确的是()。A . 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制B . 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C . 20世纪60年代以前,商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D . 1988年《巴塞尔资本协议》的出台,标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

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  • 小陈的投资组合中有三种人民币资产,期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元,一年

    [单选题]小陈的投资组合中有三种人民币资产,期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元,一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A . 25%B . 20%C . 21%D . 22%

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  • 下列情况中,可能引发国别风险的有()。

    [多选题] 下列情况中,可能引发国别风险的有()。A . 政治和社会动荡B . 政府拒付对外债务C . 外汇管制D . GDP稳步增长E . 货币贬值

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  • 下列关于风险分散和对冲的说法,正确的是()。

    [单选题]下列关于风险分散和对冲的说法,正确的是()。A . 只要两种资产收益率的相关系数不为0,那么投资于这两种资产就能降低风险B . 如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C . 如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D . 如果两种资产收益率的相关系数为0,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

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  • 压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风

    [判断题] 压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。A . 正确B . 错误

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  • 《兴业银行抵债资产管理办法》所称抵债资产,是指本行在依法行使因各项信用资产业务形

    [判断题] 《兴业银行抵债资产管理办法》所称抵债资产,是指本行在依法行使因各项信用资产业务形成的债权或担保物权时,因债务人无法以货币资金偿还我行债务,经协商或经法院判决(裁定)、仲裁机构裁决等合法方式接收的债务人、担保人或第三人拥有所有权或处置权用以抵偿或代偿银行债务的非货币性资产。A . 正确B . 错误

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  • 银行某项业务的税后净利润为10亿元,预期损失为5亿元,其经济资本规模为20亿元,

    [单选题]银行某项业务的税后净利润为10亿元,预期损失为5亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的经风险调整的资本收益率(RAROC)为()。A . 75%B . 50%C . 33%D . 25%

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  • 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。

    [单选题]下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B . 该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D . 该理论认为,最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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