[单选题]假设其他参数不变，行权价格越高，对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（）A . 越高；越高B . 越高；越低C . 越低；越高D . 越低；越低
[单选题]某投资者判断甲股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为45元的认沽期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。A .股票价格为44元B .股票价格为45元C .股票价格为46元D .股票价格为47元
[单选题]下列情况下，delta值接近于1的是（）。A .深度虚值的认购期权权利方B .深度实值的认购期权权利方C .平值附近的认购期权权利方D .以上皆不正确
[单选题]下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。A .-1.5B .-0.5C .0.5D .1
[单选题]7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为（）。A .64元B .65元C .66元D .67元
[单选题]Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A .标的资产价格B .波动率C .无风险利率D .到期时间
[单选题]关于认购期权买入开仓的主要作用不包括（）。A .利用杠杆获得标的上涨时的收益B .看涨股票又担心下行风险，锁定最大损失C .形成保护性策略D .以上均不正确
[单选题]关于限仓制度，以下说法正确是（）。A .限制投资者最多可持有的期权合约数量B .限制投资者最多可持有的股票数量C .限制投资者单笔最小买入期权合约数量D .限制投资者每个交易日最多可买入期权合约数量
[单选题]王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。A .C1行权，C2不行权B .C1行权，C2行权C .C1不行权，C2不行权D .C1不行权，C2行权
[单选题]关先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为多少事，王先生能获得2000的利润（）。A .19.8B .20C .20.2D .20.4
[单选题]姚先生以0.8元每股的价格买入行权价格为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为16元，则该项投资盈亏情况是（）。A .盈利32000元B .亏损32000元C .盈利48000元D .亏损48000元
[单选题]投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。A .认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅下跌B .认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅上涨C .认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅下跌D .认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅上涨
[单选题]王先生以10元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股），如果到期日股价为12元，则该投资者盈利为（）元。A .15000B .20000C .25000D .以上均不正确
[单选题]姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为16元，则该项投资盈亏情况是（）。A .盈利32000元B .损亏32000元C .盈利48000元D .损亏48000元
[单选题]认购期权买入开仓，对买方去承担的风险描述最准确的是（）。A .认购期权买方需承担的股票价格上涨的风险B .认购期权买方需承担损失权利金的风险风险C .认购期权买方需承担标的股票价格持续持续下跌，损失不断扩大的风险风险D .认购期权买方需承担违约风险
[单选题]王先生以0.2元每股的价格买入行权价格为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），股票在到期日价格为21元，不考虑其他因素的情况下，则王先生买入的认沽期权（）。A .应该行权B .不应该行权C .认沽期权有价值D .以上均不正确