[单选题]沈先生以50元的价格买入某股票，同时以5元的价格买入了行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲，当到期日股价下跌到40元时，沈先生的每股盈亏为（）A . —10元B . —5元C . 0D . 5元
[单选题]什么情况下，亏损无限，盈利有限（）A . 买入认购期权B . 卖出认购期权C . 买入认沽期权D . 卖出认沽期权
[单选题]下列哪项不是期权交易的风险（）。A . 市场风险B . 交割风险C . 保证金风险D . 汇率风险
[单选题]王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该股票行权价为11元的认购期权，将于1个月后到期，收取权利金0.5元/股（合约单位是1万股），在到期日，标的股票收盘价是11.5元，则该策略的总盈利是（）。A .0元B .10000元C .15000元D .20000元
[单选题]下列哪项不是抵补性策略的特点？（）A . 股票多头+卖出认购B . 无需交纳保证金C . 需向卖方支付权利金D . 无需向卖方支付权利金
[单选题]某公司股票认沽期权的行权价为55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是58元，则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为（）A . 9B . 14C . -5D . 0
[多选题] 个股期权对个人投资者的潜在风险包括（）A .潜在的高杠杆率B .作为空方，亏损没有上限C .作为多方，合约价值可能下跌至趋近于0，或投资者错过行权日D . D.可能被登记公司或交易所强行平仓
[单选题]买入股票认购期权：收益无限，损失有限，最大损失为（）。A . 权利金B . 不确定C . 无限D . 签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格
[多选题] 个股期权合约的基本要素包括（）A . 标的证券B . 合约单位C . 行权价格D . 到期日
[多选题] 对于衣领策略，以下说法正确的有（）A . 一般的操作方式是买入一手认沽期权同时卖出一手认购期权B . 是风险对冲类策略C . 优于配对认沽期权策略D . 提供了低成本的保护，放大了潜在收益
[单选题]以下哪个组合策略具有无限的风险性（）A . 看多价差策略B . 看空价差策略C . 多头跨式策略D . 空头勒式策略
[单选题]下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）A . 保护性策略B . 抵补性策略C . 双限策略D . 套利策略
[单选题]交易参与人对客户持仓限额进行（）。A .差异化管理B .统一管理C .分类管理D .偏好管理
[多选题] 下列对卖出认购期权的分析错误的是（）。A . 一般运用于看后市上涨或已见底的情况下B . 平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价C . 期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金D . 不需要缴纳保证金
[单选题]投资者小李以15元的价格买入某股票，随后买入一张行权价格为14元、次月到期、权利金为1.6元的认沽期权，则该客户的盈亏平衡点为每股（）A . 15.6元B . 14.4元C . 16.6元D . 16元
[单选题]认沽期权的多头（）。A . 拥有买权，支付权利金B . 履行义务，获得权利金C . 拥有卖权，支付权利金D . 履行义务，支付权利金
[单选题]波动越大，股票认沽期权的期权价值（）A . 越高B . 越低C . 不变D . 无法确定
[单选题]某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。A .8B .6C .-5D .0
[单选题]关于备兑开仓指令，以下叙述正确的是（）。A .投资者在拥有标的证券（含当日买入）的基础上，提交的以标的证券百分之百担保的卖出相应认购期权的指令B .投资者持有备兑持仓头寸时，申请买入相应期权将备兑头寸平仓的指令C .指在交易时段投资者申请将已持有的标的证券（含当日买入）锁定并作为备兑开仓担保物的指令D .在交易时段投资者申请将已锁定且未用于备兑开仓的证券解锁的指令
[单选题]对于个股期权来说，股票的分红率也将影响期权的价格，具体来说，红利对于认购期权价格的影响是正向的，对认沽期权价格的影响是负向的。这一说法是否正确？（）A . 正确B . 不正确
[单选题]当A股票期权合约触及限开仓条件时，交易所会对限制该类认购期权的交易，关于对期权交易的限制，以下哪项正确（）A . 限制所有交易B . 限制卖出开仓与买入开仓，但不限制备兑开仓C . 限制卖出开仓，但不限制买入开仓以及备兑开仓D . 限制买入开仓，但不限制卖出开仓以及备兑开仓
[多选题] 在个股期权的到期日（）A .若市价大于行权价，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反B .若市价小于行权价，多头与空头价值均为0C .多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大D . D.空头净收益的最大值为期权价格
[单选题]买入股票认沽期权：收益有限，股价跌到0元时收益最大；损失有限，最大损失为（）。A . 权利金B . 不确定C . 无限D . 签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格
[单选题]行权价格低于标的物市场价格的认购期权是（）A . 认沽期权B . 实值期权C . 虚值期权D . 平值期权
[单选题]备兑卖出认购期权策略比较适用于哪类投资者？（）A .希望在短期内获取高额收益B .持有股票头寸，想获取更多收益，但不愿承担额外风险C .短线、超短线持有股票投资者D .愿意承受持有股票风险的长线投资者
[单选题]关于期权的权利和义务，以下哪一种说法是正确的（）。A .期权的买方既有权利，也有义务B .期权的卖方既有权利，也有义务C .期权的买方只有权利，没有义务D .期权的卖方只有权利，没有义务
[单选题]某投资者进行保护性认沽期权策略操作，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元，持股成本为40元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是每股（）。A .40元B .41元C .42元D .43元
[单选题]买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）A . 买入跨式期权B . 卖出跨式期权C . 买入蝶式期权D . 卖出蝶式期权
[多选题] 下面对影响期权价格的因素描述正确的有（）。A . 行权价格与标的物市场价格的相对差额决定了内在价值和时间价值的大小B . 其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高C . 其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大D . 当利率提高时，期权的价值就会减少