基金业绩评价题库

[单选题]有些基金主要投资于货币市场，有些基金投资于指数成分股，因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。A . 投资目标与范围B . 风险水平C . 基金规模D . 时期选择

[单选题]下列关于基金的分类说法错误的是（）。A . 股票基金是指80％以上的基金资产投资于股票的基金B . 债券基金是指80％以上的基金资产投资于债券的基金C . 货币基金是指80％以上的基金资产投资于货币市场工具的基金D . 基金中基金是指80％以上的基金资产投资于其他基金份额的基金

[单选题]基金的（）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。A . 相对收益B . 绝对收益C . 投资收益D . 超额收益

[单选题]某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。A . 0.09B . 0.1C . 0.41D . 0.44

[单选题]关于M2测度，下列说法正确的是（）。A . 是特瑞诺指数的一种替代形式B . 是信息比率一种替代形式C . 是詹森指数一种替代形式D . 是夏普指数一种替代形式

[单选题]以下不属于基金业绩评价体系的是（）。A . 分类方法B . 指标计算方法C . 风格判断D . 行业选择

[单选题]Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择A . ①③④B . ①②④C . ②③④D . ①②③

[单选题]根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，自2006年1月1日起，公司必须至少（）一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。A . 每周B . 每月C . 每季度D . 每年

[单选题]基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。A . 持有期间收益B . 绝对收益C . 风险收益D . 相对收益

[单选题]下列关于夏普比率说法错误的是（）。A . 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B . 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C . 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D . 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

[单选题]（）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。A . 特雷诺指数B . 詹森指数C . 夏普指数D . 资产定价模型

[单选题]假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。A . 0.45；0.5B . 0.65；0.70C . 0.70；0.80D . 0.80；0.65

[单选题]时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。A . 综合值B . 单位净值C . 全部价值D . 市场指标

[单选题]在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）A . 实际组合中各类资产的收益率B . 实际组合中各类资产的权重分布C . 业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D . 业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布

[单选题]下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。A . 绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报B . 基金相对于一定的业绩比较基准的收益就是相对收益C . 业绩比较基准的选取服从于投资范围D . 比较基准通常选取任意类型的其他基金公司

[单选题]某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。A . 0.07B . 0.13C . 0.21D . 0.38

[单选题]假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。A . 2%B . 5%C . 8%D . 15%

[单选题]某只基金近4年的收益率分别为8％、9．5％、3．1％、7．8％，则该基金的算术年平均收益率为（）。A . 7.07％B . 7.10％C . 7.86％D . 8.01％

[单选题]2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。A . 50%B . 40%C . 60%D . 70%

[单选题]假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。A . 40.87%B . 35.72%C . 50.13%D . 42.15%

[单选题]对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A . 资产配置B . 风险控制C . 行业选择D . 证券选择

[单选题]（）反映了基金投资组合所有股票的总体情况。A . 基金分类B . 基金业绩C . 基金风格D . 基金星级评价

[单选题]某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。A . 1.2%B . 1%C . 2%D . 4.5%

[单选题]某基金只投资军工行业的股票，则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。A . 香港恒生指数B . 上证50指数C . 军工行业指数D . 沪深300指数

[单选题]某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金的年平均收益率为（）。A . 17.8%B . 18%C . 6%D . 16.6%

[单选题]基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。A . 证券选择B . 行业选择C . 时间选择D . 资产配置

[单选题]CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）的作用是（）。A . 可以制定统一标准的绩效报告，确保绩效结果能够充分披露B . 可以对不同类型的基金进行业绩比较C . 可以将不同国家或地区的投资业绩进行比较D . 可以避免基金投资时发生投资失误

[单选题]一只基金近4年的累计收益率为20％，那么该基金的几何年平均收益率为（）。A . 4.66％B . 5.66％C . 6.69％D . 8.01％

[单选题]一只基金近两年的收益率分别为6％和9％，那么该基金的几何年平均收益率应为（）。A . 7.24％B . 7.49％C . 8.01％D . 8.24％

[单选题]下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的要求说法错误的是（）。A . 计算总收益率时，投资组合中的现金和现金等价物的收益必须被计入B . 可以采用除时间加权收益率以外的收益率的计算方法C . 在计算收益率时，必须包括实现的和未实现的收益以及损失，还要加上收入D . 在计算不同时期的回报率时，必须用几何平均方式相连接