经济资本管理与风险绩效考核题库

[多选题] 以下各部门中，负责将与本部门有关的风险水平评价基础数据提交同级行的风险管理部门的有（）。A . 内控合规部门B . 综合绩效评价部门C . 安全保卫部门D . 法律事务部

[判断题] 根据农业银行现行经济资本的计量规定，交易帐户利率风险的经济资本占用由债券及债券衍生工具的特定风险资本占用和交易帐户受利率影响的金融工具的一般市场风险资本占用组成。A . 正确B . 错误

[单选题]以下表述中，说法正确的有（）。A . 对境内分支行，确定经济资本占用时，以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构及境外分行经济资本占用的结果为基数，以各分支行三大风险经济资本之和的占比为权重进行计量B . 对境内分支行，确定经济资本占用时，以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构经济资本占用的结果为基数，以考虑相关性后的经济资本占比为权重进行计量C . 对境内分支行，确定经济资本占用时，以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构经济资本占用的结果为基数，以各分支行三大风险经济资本之和的占比为权重进行计量

[多选题] 在银行现行的风险水平评价指标中，属于操作风险评价范畴的有（）。A . 逾期贷款增长率B . 信贷资产经济资本占用率C . 被诉案件发生率D . 操作风险事件发生率

[多选题] 在商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，未考虑在内的损失类型包括（）。A . 预期损失B . 极端损失C . 极小概率事件的损失D . 非预期损失

[多选题] 以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有（）。A . 基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值B . 高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA.等C . 标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数D . 巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替

[多选题] 经济资本分配在商业银行风险管理中的重要作用体现在以下方面（）。A . 经济资本配置是银行实现资本约束的需要B . 经济资本分配是全面风险管理的一个重要环节C . 经济资本分配是成本管理和绩效考核的重要依据D . 经济资本的分配管理是国内商业银行实现战略转型的重要推动

[单选题]商业银行的极端损失首先应通过以下途径进行弥补（）。A .营业收益B .拨备计提C .保险D .资本

[单选题]与其他风险绩效考核方法相比，风险调整后资本收益率（RAROC）考核方法的核心理念是（）。A .新增投资的数量必须和收益能力的增长相匹配，只有收益增长带来的价值增量足以弥补新增投资时，才能“为股东创造价值”B .考虑资本的机会成本，即对经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益进行比较，从而衡量其经济利润C .对风险的未来可预期损失量化为当期成本，与银行的经营成本等一并计入当期损益，从而为可能发生的非预期损失做出资本准备D .明确商业银行的经营管理目标为保证

[单选题]某农业银行分支机构的风险水平评价总得分为90分，按照风险水平评价等级划分规则，属于以下哪个等级（）。A . A级B . B级C . C级D . D级

[单选题]以下关于操作风险经济资本的表述正确的是（）。A . 操作风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内操作风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B . 操作风险经济资本在数值上等于操作风险资产可能带来的预期损失C . 操作风险经济资本在数值上等于操作风险资产的减值拨备额D . 操作风险经济资本是指商业银行为了抵补操作风险资产的预期损失而应该持有的资本金

[单选题]银行某业务单元的税后净利润为10亿元，其经济资本规模为25亿元，如该业务单元的经济增加值（EVA）为7亿元，则银行对资本成本的要求为（）。A . 15％B . 12％C . 10％D . 8％

[多选题] 与经济增加值（EVA）、股东价值增加值（SVA）考核体系相比，传统的财务绩效考核方法存在以下不足之处（）。A . 忽视了货币的时间价值，牺牲企业长期利益B . 不能解释股东价值的创造过程C . 综合衡量企业的财务状况，直观反映企业的年度收益。D . 未考虑股权资本的成本，容易引发短期和粗放经营行为

[单选题]商业银行的非预期损失主要通过以下途径进行弥补（）。A .营业收益B .拨备计提C .保险D .资本

[单选题]以下关于风险水平评价中“贷款分类偏离度”的正确计算公式是（）。A . 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×80%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×20%B . 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×50%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×50%C . 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×70%+（内部检查认定不良贷款

[单选题]农行某分支机构的操作风险经济资本基数为250万元，前三年上级行对其内控评分分别为90分、86分、94分，上级行风险管理部门对其操作风险管理评分为85分。请问该机构的操作风险经济资本占用为（）。A . 180万元B . 200万元C . 225万元D . 250万元

[单选题]根据银行经济资本计量规定，以下关于经济资本系数的表述正确的有（）。A . 无评级法人客户正常贷款的经济资本系数小于C级法人客户正常贷款B . 免评级法人客户正常贷款与AA级法人客户正常贷款的经济资本系数相同C . 同为剩余期限在一年以内的法人客户正常贷款，AAA级的经济资本系数大于AA级D . 同为AAA级法人客户正常贷款，剩余期限在一年以内的经济资本系数小于剩余期限在一至三年的

[单选题]经济增加值（EVA）的计算具体如下（）。A . EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－税项－经济资本×资本成本％B . EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－税项－经济资本×资本成本％C . EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－经济资本×资本成本％D . EVA=总收入－经营成本－其他费用－预期损失－税项－经济资本×资本成本％

[判断题] 经济增加值（EVA）考核体系以价值管理理念为基础，从股东价值和银行价值最大化的高度对银行经营管理工作成效进行评价，重点关注银行的经济利润，而非会计利润。A . 正确B . 错误

[判断题] 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A . 正确B . 错误

[判断题] 目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。A . 正确B . 错误

[单选题]以下哪种方法不属于当前国际主流商业银行的风险绩效评价方法（）。A . 经济增加值（EVA.B . 净资产收益率（ROE.C . 股东价值增加值（SVA.D . 风险调整后的资本收益率（RAROC.

[判断题] 实际中，商业银行通常采用单独经济资本分配、边际经济资本分配和集中化经济资本分配等方式实现经济资本的分配。A . 正确B . 错误

[判断题] 巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的办法，分别为基本指标法、标准法标准替代法、高级计量法。A . 正确B . 错误

[单选题]以下关于信用风险经济资本的表述正确的是（）。A . 信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B . 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能带来的预期损失C . 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产的减值拨备额D . 信用风险经济资本是指商业银行为了抵补信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

[判断题] 商业银行经营的风险性特征决定了风险在现代商业银行绩效评价中的重要性和基础性作用。A . 正确B . 错误

[单选题]在计算风险调整后的资本收益率（RAROC）时，风险调整后税后净利润的正确计算过程如下（）A . 经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－资金成本－其他费用－税项B . 经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－税项C . 经风险调整后税后净利润＝总收入－资金成本－其他费用－预期损失－税项D . 经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－其他费用－预期损失－税项