商业银行风险管理基本理论题库

[单选题]下列关于风险、收益、损失的描述，正确的是（）。A . 风险和收益成反比B . 收益是一个事前概念，损失是一个事后概念C . 风险既可能带来损失，也可能带来收益D . 风险是一个事后概念，损失是一个事前概念

[单选题]商业银行不管尽多大努力，采取多好的措施，购买多好的保险，总会有些操作风险发生，这些是商业银行（），需要为其计提损失准备或分配资本金。A . 可规避的操作风险B . 可降低的操作风险C . 可缓释的操作风险D . 可承担的操作风险

[多选题] 下列关于风险管理部门的说法，不正确的是（）。A . 必须具备一定的独立性B . 通常属于第三道防线C . 风险管理部门承担风险管理的最终责任D . 核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

[单选题]（）策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。A . 风险规避B . 风险对冲C . 风险转移D . 风险补偿

[多选题] 下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（）。A .提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B .明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C .外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D . D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱

[单选题]商业银行风险管理模式的演变过程是下面哪个（）A . 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B . 资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段C . 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段D . 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→

[单选题]商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A . 风险转移B . 风险规避C . 风险补偿D . 风险对冲

[单选题]下列情形中，表现流动性风险与操作风险关系的是（）。A . 不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆.B . 利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险.C . 前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，例如资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流便会受到直接影响.D . 任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难.

[单选题]（）属于商业银行的声誉风险。A . 监管机构强制商业银行执行新的准备金率，可能会影响商业银行的盈利水平B . 某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道C . 利率不利波动D . 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

[单选题]内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险

[单选题]商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于（）。A . 市场风险B . 操作风险C . 流动性风险D . 声誉风险

[多选题] 巴塞尔新资本协议第二大支柱的主要内容包括（）。A . 商业银行制定内部资本充足率评估程序（ICAAP）B . 监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序（SREP）C . 银行账户的利率风险D . 贷款集中度风险

[多选题] 全面风险管理模式的特点（）。A . 全面的风险管理范围B . 全程的风险管理过程C . 全新的风险管理方法D . 全员的风险管理文化

[多选题] 可能影响商业银行声誉的事件包括（）。A . 流动性恶化B . 出现重大操作失误C . 国家监管政策变化D . 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

[单选题]巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是（）。A . 按风险事故B . 按损失结果C . 按风险发生的范围D . 按诱发风险的原因

[单选题]通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别的方法称为（）。A . 制作清单法B . 资产财务状况分析法C . 分解分析法D . 情景分析法

[单选题]某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫（）。A . 风险分散B . 风险对冲C . 风险转移D . 风险补偿

[多选题] 战略风险主要来源于（）。A . 商业银行战略目标缺乏整体兼容性B . 为实现目标制定的经营战略存在缺陷C . 为实现目标所需要的资源匮乏D . 整个战略实施过程的质量难以保证

[多选题] 下列关于商业银行风险计量的说法中，正确的是（）。A . 风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础B . 准确的计量建立在卓越的风险模型基础上C . 只有数据真实、准确和充足，才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况D . 商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险

[单选题]如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响？（）A . 可能会B . 一定会C . 两者没有联系D . 不会

[多选题] 下列关于风险的说法，不正确的是（）。得A . 违约风险仅针对个人而言，不针对企业B . 国际性商业银行通常分散投资于多国金融，以降低所承担的风险C . 信用风险与操作风险没有直接联系D . 与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获

[单选题]在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。A . 高级管理层B . 董事会C . 监事会D . 股东大会

[多选题] 关于风险和损失、收益的关系，下列说法正确的是（）。A . 高风险低收益、低风险高收益B . 高风险高收益、低风险低收益C . 风险等同损失D . 承担风险是获取收益的前提

[多选题] 下列选项中，属于风险转移的有（）。A . 对不同信用级别的贷款人实行差别定价B . 备用信用证C . 商业银行参加存款保险D . 信用担保

[判断题] 风险管理只产生成本，不产生收益。A . 正确B . 错误

[判断题] 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，所以都是由商业银行内部原因造成的。A . 正确B . 错误

[填空题] 电石中含有一定量的硫化物和磷化物，吸水后即可放出（）及磷化氢等有毒气体。

[判断题] 只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。A . 正确B . 错误

[判断题] 商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。A . 正确B . 错误

[判断题] 经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。A . 正确B . 错误