银行风险经理题库

[多选题] 关于损失类贷款，下列说法正确的是（）。A . 损失类贷款在借款人生产经营恢复正常且最新分类测评结果为关注三级（含）以上时，可直接认定为关注类B . 损失类贷款上调为其他级次后，3个月观察期内不得认定为更高级次C . 损失类贷款上调为其他不良级次后，6个月观察期内不得认定为关注类D . 不论何种情况经营行对损失类贷款不得直接认定为关注类

[单选题]法人客户信贷资产十二级分类法下，正常类、关注类、次级类、可疑类及损失贷款分别划分为（）级。A . 43311B . 44211C . 43212D . 43221

[单选题]下列关于资本转换因子的说法，正确的是（）。A . 某组合风险越小，其资本转换因子越高B . 同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C . 根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D . 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

[单选题]商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A . 预期违约的借款人不一定同时违约B . 非预期违约的借款人一定会同时违约C . 非预期违约的借款人一定不会同时违约D . 预期违约的借款人一定会同时违约

[单选题]信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。A . 死亡率模型B . 1ogit模型C . 线性概率模型D . 线性辨别模型

[多选题] 减值测试结果单笔审核应重点考虑的因素有（）。A . 与分类形态是否匹配B . 现金流预测依据是否客观、充分C . 现金流预测结果是否符合客户风险状况D . 抵质押物处置费用估算是否符合当地实际

[多选题] 对办理下列（）业务的个人客户，可免于评级。A . 个人住房贷款B . 个人助学贷款C . 下岗失业小额担保贷款D . 到户扶贫贴息贷款

[多选题] 符合下列（）情形的信贷资产，分类形态不得高于次级一级。A . 业务合同存在重大法律缺陷，或者银行重要债权凭证遗失，且本金或利息已逾期的信贷资产B . 存在虚假贸易背景的表外信贷资产C . 需要重组的贷款D . 重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款

[单选题]根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A . 期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B . 期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C . 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D . 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

[单选题]贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A . 银行客户的行业集中度B . 银行贷款在不同行业中的分布C . 银行主要客户所在行业的特征D . 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

[单选题]下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。A . 不适用于非上市公司B . 运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率C . 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D . 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

[单选题]下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A . 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B . 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C . 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D . 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

[单选题]为满足监管要求，目前农业银行十二级分类采用（）。A . 废除五级分类方式B . 向监管当局开放分类系统的方式C . 盯住五级分类的方式D . 每日在十二级分类系统内将分类结果自动转换为五级分类的方式

[多选题] 依据我行规定，不得接受下列（）保证担保。A . 国家机关提供的，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外B . 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体提供的C . 未经法人书面授权或超出授权范围的法人分支机构提供的D . 农业银行信贷政策禁止介入的法人、其他组织提供的

[单选题]在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A . 银行股本B . 银行的实收资本C . 上一年度的银行资本D . 预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）

[多选题] 采取分期还款方式的法人客户贷款，如未能严格执行分期还款计划，则（）。A . 应将纳入还款计划的所有贷款作为逾期贷款B . 已到期本金或利息的最长逾期天数作为逾期期限C . 将应还未还的贷款本金作为逾期贷款D . 未执行计划期数作为逾期期限

[单选题]区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A . 地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B . 区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C . 区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D . 区域法律法规明显调整

[单选题]某客户在银行共有5笔流动资金贷款，2笔为保证担保，3笔为抵押担保，均为正常类贷款，其中有一笔保证担保贷款逾期后被系统自动调整为关注类，则应对（）。A . 对2笔保证担保贷款重新进行分类发起，抵押担保贷款无须重新分类B . 对该客户全部5笔贷款重新进行发起分类C . 检查后发现其他4笔贷款无逾期风险的可不重新发起分类D . 对2笔保证担保贷款重新进行分类发起，对3笔抵押担保可视情况确定是否重新发起分类

[单选题]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A . 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B . 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C . 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D . 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

[多选题] 对于会计师事务所审计的财务报表视同未审计的情形包括（）。A . 排名世界500强之外的B . 近2年内因违法违规行为被相关主管部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关人员执业证书等行政处罚的C . 近2年内因审计质量等问题被相关主管部门或行业协会给予警告或通报批评的D . 近3年内向我行出具虚假审计报告的

[多选题] 为提高违约法人客户评级认定的及时性，系统自动认定为违约级别D级。的客户主要有（）。A . 资产分类形态为正常（五级分类正常和关注类）B . 资产分类形态为不良（五级分类次级、可疑和损失类）C . 本金利息逾期30天以上D . 本金利息逾期90天以上

[多选题] 下列（）的分类采用直接认定的方式，其他信贷资产则从客户评价、债项评价两个维度进行量化测评。A . 低信用风险业务B . 符合损失级分类标准的信贷资产C . 表外信贷资产D . 分类特别规定所列示的信贷资产

[多选题] 可不经银行个人客户打分卡测评，直接归为D级的风险特征包括（）A . 客户还款能力与还款意愿出现重大不利变化，预计客户将无法按期、足值偿还债务B . 客户在我行债务资产风险分类形态为不良C . 客户对我行未清偿债务逾期90天以上D . 客户丧失完全民事行为能力（或劳动能力）、触犯刑律、死亡或失踪，预计无法足额收回贷款

[单选题]Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A . 压力测试B . 资产分组C . 蒙特卡罗模拟D . 历史损失数据均值与方差替代

[多选题] 信贷业务基本流程包含客户申请与受理及（）等环节。A . 检查B . 实施C . 贷后管理D . 调查（评估）

[单选题]Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A . 正态B . 泊松C . 指数D . 均匀

[单选题]以下适用十二级分类的产品是（）。A . 委托贷款B . 有条件贷款承诺函C . 非融资性保函D . 贷款意向书

[多选题] 下列关于各级次信贷资产贷后管理，表述正确的是（）。A . 对正常类信贷资产，要按照关注类的贷后管理要求实施管理，防范资产形态恶化B . 对关注类信贷资产，必须提高检查和监测频率，密切跟踪不利因素的变化情况，采取风险缓释措施，促进信贷资产向正常转化。对关注三级信贷资产，要按照次级类的贷后管理要求实施管理C . 对次级类信贷资产，应加大催收力度，压缩信用余额，补充或追加担保措施。同时，要注意查找和保全债务人、保证人的有效资产，采取措施，防止担保物被转移或毁损D . 对损失级信贷资产，必须继续追偿；

[多选题] 下列关于个人客户系统自动下调客户信用等级的表述正确的是（）。A . 贷款出现连续逾期90天以上时，系统自动下调信用等级至D级B . 贷款已形成不良时，系统自动下调信用等级至D级C . 贷款出现连续逾期60天以上且未形成不良时，系统自动下调信用等级至C级D . 贷款出现连续逾期30天以上且未形成不良时，系统自动下调信用等级至B级

[单选题]某客户在银行的有保证担保贷款3000万元，受应收账款回款影响，贷款已逾期30天以上，且已被认定为次级类，后经有权行审批通过进行贷款重组，则借款人可以由次级迁徙为关注类的条件是（）。A . 借款人经营恢复正常，且已归还贷款本金500万元B . 借款人应收账款回款恢复正常，且为全部3000万元贷款追加了房地产抵押担保，并已满6个月观察期。C . 借款人应收账款回款恢复正常，贷款重组已3个月D . 借款人应收账款尚未全部按期收回，但已归还贷款本金600万元