在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）

[单选题]马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

[单选题]下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。A .相关系数等于1时不存在风险分散化效应B .相关系数越小，风险分散化的效应越明显C .只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D .对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大

[单选题]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[主观题]对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。 （ ）此题为判断题(对，错)。

[单选题]利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（　　），越有利于降低组合风险；卖空（　　）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。A.高；不受B.高

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错