上述两个资产构成的投资组合中，投资组合收益率为（）。

[单选题]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40A．7%B．10%C．13%D．16%

[多选题] 通常利用（）来测算投资组合中任意两个投资项目收益率之间的变动关系。A . 协方差B . 相关系数C . 方差D . 标准差

[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为（　）。A.2B.2.5C.1.25D.5

[单选题]某投资组合的风险收益率为15％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则该投资组合的贝塔系数为（）。A.1B.2C.3D.4

[单选题]如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0056，该股票的β系数为（ ）。A．1.79B．17.86C．0.56D．2.24

[单选题]若投资组合的β系数为35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.7.25%B.8.25%C.9

[单选题]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为()。A.7．25％B.8．25％C.9

[单选题]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）A . 0.2B . 0.4C . 0.6D . 0.8

[单选题]假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合

[单选题]若投资组合的β系数为35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.7.25%B.8.25%C.9