C．reditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。

A．企业贷款数额

B．企业资产市场价值

C．企业资产市场价值的波动性

D．市场收益率

E．企业资产账面价值

[单选题]C．reditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值

[多选题]CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（　　）。A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产

[单选题]在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A . Credit Metrics模型B . Credit Portfolio View模型C . Credit Monitor模型D . Credit Risk+模型

[单选题]在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfoli

[单选题]在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A． AltmanZ 计分模型B． RiskCalc 模型C． Credit Monitor 模型D． 死亡率模型

[单选题]在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A . AltmanZ计分模型B . RiskCalc模型C . Credit Monitor模型D . 死亡率模型

[单选题]银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价，一般说来，信用风险越高，贷款定价中的信用风险溢价就越（）。A . 大B . 小C . 持平D . 不变

[单选题]贷款组合的信用风险包括（ ）。A．系统性风险B．非系统性风险C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D．以上的都不对

[判断题]商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。()A.对B.错

[判断题]商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。()A.对B.错