期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。

A．Delta

B．Gamma

C．Theta

D．Rho

[判断题]在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（）A.对B.错

[判断题]在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（  ）A.对B.错

[判断题]在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（　　）[2017年5月真题]A.对B.错

[判断题]对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。（　　）A.对B.错

[单选题]对股票看涨期权而言，期权价值的下限是（　）。A.股票价格B.执行价格C.内在价值D.0

[单选题]衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。A .DeltaB .GammaC .VegaD .Theta

[单选题]期权的权利期间对期权的时间价值的影响是（　　）。A.同方向但非线性B.反方向但非线性C.反方向线性D.同方向线性

[单选题]期权的权利期间对期权的时间价值的影响是（　　）。A.同方向但非线性B.反方向但非线性C.反方向线性D.同方向线性

[单选题]期权的权利期间对期权的时间价值的影响是（　　）。A.同方向但非线性B.反方向但非线性C.反方向线性D.同方向线性

[单选题]无风险利率对期权的时间价值的影响有（　　）。 Ⅰ 当利率提高时，期权的时间价值会减少 Ⅱ 当利率提高时，期权的时间价值会增高 Ⅲ 当利率下降时，期权的