A.0.04%和0.04%
B.0.03%和0.03%
C.0.02%和0.02%
D.0.03%和0.04%
[单选题]若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%
[单选题]若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一
[单选题]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。A.0.05%B.0.04%C.0.03%D
[单选题]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。A.0.05%B.0.04%C.0.03%D.0.02%
[单选题]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。A . 0.05%B . 0.04%C . 0.03%D . 0.02%
[单选题]在《巴塞尔新资本协议》中。违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与( )中的较高者。A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%
[单选题]在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。A.0、1%B、0、01%C、0、3%D、0、03%
[判断题]在《巴塞尔协议Ⅱ》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者。( )A.对B.错
[单选题]若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为()。A . 0.03%,0.03%B . 0.02%,0.04%C . 0.02%,0.03%D . 0.03%,0.04%
[单选题]根据巴塞尔新资本协议的要求,商业银行衡量信用风险的方法分别为标准法和内部评级法,其中后者又分为和高级法。()A .基本指标法B .基础法C .内部度量法D .基本度量法