《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。

A．必须自行估计每笔债项的违约损失率

B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率

C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率

D．由信用评级机构给出违约损失率

[单选题]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行()。A．必须自行估计每笔债项的违约损失率B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

[单选题]《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行( )。A． 必须自行估计每笔债项的违约损失率B． 参照其他同等规模商业银行的违约损失率C． 由监管当局根据资产类别给定违约损失率D． 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

[单选题]《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行()。A . 必须自行估计每笔债项的违约损失率B . 参照其他同等规模商业银行的违约损失率C . 由监管当局根据资产类别给定违约损失率D . 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

[单选题]内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险

[单选题]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。A．VaR法B．统计模型C．历史经验违约率D．外部评级映射

[多选题] 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A . 风险评估模型B . 外部环境分析C . 内部违约经验D . 映射外部数据E . 统计违约模型

[单选题]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系。自行预测（ ）等信用风险因素．并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．违约原因E．期限

[多选题] 内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。A .识别B .计量C .监控D .评估

[单选题]根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行衡量信用风险的方法分别为标准法和内部评级法，其中后者又分为和高级法。（）A .基本指标法B .基础法C .内部度量法D .基本度量法

[单选题]《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（ ）。A．由商业银行自己评估B．由监管当局统一给定C．由外部评级机构提供D．以上都不是