如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（ ）

A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%

B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%

C． 证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%

D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%

[多选题] 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有()。A .甲公司股票的β系数为2B .甲公司股票的要求收益率为16%C .如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D .如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

[主观题]某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比市场组合小。()此题为判断题(对，错)。

[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为2的证券X的期望收益率是（　　）。A.0.06B.0.11C.0.12D.0

[单选题]如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为l2%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.2%B.4%C.6%D.8%

[单选题]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。A．2B．1.43C．3D．无法确定

[单选题]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。A . 2B . 1.43C . 3D . 无法确定

[单选题]某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．0.5

[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．5

[单选题]某投资组合的风险收益率为15％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则该投资组合的贝塔系数为（）。A.1B.2C.3D.4

[单选题]无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，β系数为3，那么，客户应该（　　）。A.买入该证券，因为它被高估了