A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.计算量较小,且准确性提高速度较快
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
[多选题] 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B . 计算量较小,且准确性提高速度较快C . 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠D . 即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确E . 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
[多选题] 蒙特卡洛模拟法的优点包括()。A . 它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B . 计算量较小,且准确性提高速度较快C . 比历史模拟方法更精确和可靠D . 如果一个因素的准确性要提高10倍,就必须将模拟次数增加100倍以上E . 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
[单选题]蒙特卡洛模拟法的优点有( )。A.可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B.可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C.可以计算信用风险D.可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布E.与真实情况接近,模型风险小
[单选题]蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。Ⅰ 可以处理非线性.大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ 计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ 产生
[单选题]关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B
[单选题]下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中,错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要B.蒙特卡洛模拟法计
[单选题]下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中,错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要B.蒙特卡洛模拟法计
[多选题] 蒙特卡洛模拟的程序包括()。A . 确定风险分析所采用的评价指标B . 确定项目评价指标有重要影响的输入变量C . 限制输入变量的分解程度D . 经调查确定输入变量的概率分布E . 为各输入变量独立抽取随机数
[单选题]蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ.产生
[单选题]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A . 方差协方差法和历史模拟法B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法