A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。A . 计算效率较高B . 不需要通过历史数据来分析C . 对于非线性产品估值准确性较低D . 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
[单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的
[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因
[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因
[多选题] 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合,并形成线性关系B . 货币收益是正态分布的C . 货币收益是非正态分布的D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关
[单选题]用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。A.
[判断题]用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。( )A.对B.错
[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。A . 如果协方差大于0,则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差
[多选题] 关于协方差,下列说法正确的有()。A . 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度B . 如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系C . 方差越小,协方差越小D . cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)E . 以上说法都正确
[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中,不正确的是()。A .如果协方差大于0,则相关系数一定大于0B .相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C .如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险D .证券与其自身的协方差就是其方差