A.95%
B.90%
C.99%
D.97.5%
[单选题]根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子
[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择( )。A.90%~99%B.90%~95%C.95%~99%D.95%~99.9%
[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。A . 90%~99%B . 90%~95%C . 95%~99%D . 95%~99.9%
[多选题]巴塞尔银行监督管理委员会提出的信用风险监管措施包括( )。A.建立适当的信用风险环境B.在健全的授信程序下运营C.保持适当的授信管理、计量、监测程序
[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,蠹置信水平通常选择( )。A.90%~99%B.90%~95%C.95%~99%D.95%~99.9%
[单选题]巴塞尔银行监管委员会总部设在( )。A.美国B.瑞士C.英国 D.新加坡
[多选题] 在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于VaR来确定()。A . 内部风险资本计提B . 内部风险控制C . 风险披露D . 交易员的业绩
[多选题]巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》将银行面临的主要风险分为( ).声誉风险.法律风险.战略风险等。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性
[单选题]巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的:( )。A.最低标准B.最高要求C.规范做法D.以上都不是
[问答题] 巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的目的是什么?