某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出

B．级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个

B．级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行

B．级借款人的违约频率是：（ ）。

A．20%

B．19%

C．25%

D．30%

[单选题]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A . 0.8B . 4C . 1D . 3.2

[单选题]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A．1.5B．1C．2.5D．5

[判断题]在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级通过计量借款人的违约损失率来实现，债项评级通过计量借款人的违约概率来实现。（　　）[2013年6月真题]A.对

[单选题]假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）。A.0．05％B.0．04％C.0．03％D

[单选题]商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（  ）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级

[单选题]商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()。A.主权评级B.国别评级C.法人客户评级D.个人客户评级

[单选题]若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。A．0.02%，0.04%B．0.03%，0.03%C．0.02%，0.03%D．0.03%，0.04%

[多选题]《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括（　　）。A.统计违约模型B.内部违约经验C.映射外

[单选题]《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括()。A.统计违约模型B.内部违约经验C.映射外部

[单选题]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿