[单选题]

下列关于风险分散化的论述正确的是:( )。

A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好

C.如果资产间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差

E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

参考答案与解析:

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下列关于风险分散化的论述正确的是(  )。

[多选题]下列关于风险分散化的论述正确的是(  )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1,那么

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  • 下列关于风险分散化论述正确的有:( )。

    [单选题]下列关于风险分散化论述正确的有:( )。A.商业银行通过分散化策略只能管理市场风险B.商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险C.商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理D.商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理

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  • 下列关于风险分散化原理的说法中正确的是()。

    [单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是()。A . 只要不完全正相关分散化效应就会存在B . 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C . 在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险D . 债券投资不适合用风险分散化原理

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  • 下列关于风险分散化的表述中,不正确的是( )。

    [单选题]下列关于风险分散化的表述中,不正确的是( )。A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合B.两种资产的收益波动存在相反趋势时,风险分散效果较好C.通过分散化可以将资产收益的风险降低到0D.投资组合中包含的资产数量越多,风险降低的效果就越显著

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  • 关于风险分散化,以下说法错误的是( )。

    [单选题]关于风险分散化,以下说法错误的是( )。A.若两种资产的收益具有相反的波动规律,则两种资产组合后的风险降低B.资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散C.资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散D.若两种资产的收益具有同样的波动规律,则不允许卖空情况下,投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

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  • 风险分散化策略所分散掉的风险是: ( )。

    [单选题]风险分散化策略所分散掉的风险是: ( )。A.系统风险B.非系统风险C.系统风险和非系统风险D.既不是系统风险,也不是非系统风险

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  • 下列关于风险分散化原理的说法中错误的是()。

    [单选题]下列关于风险分散化原理的说法中错误的是()。A . 在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险B . 平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C . 只要不完全正相关,分散化效应就会存在D . 股票构成的投资组合,其风险一般无法分散到零

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  • 关于风险分散化,以下表述错误的是( )。

    [试题]关于风险分散化,以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

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  • 关于分散化采购的特点,下列说法正确的是()。

    [单选题]关于分散化采购的特点,下列说法正确的是()。A . 批量小或单件,但价值高B . 保管复杂、不方便C . 问题反馈快,针对性强,方便灵活D . 问题反馈慢

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  • 现代风险分散化的理论基石是( )

    [单选题]现代风险分散化的理论基石是( )A.证券投资组合理论B.期权定价理论C.行为金融理论D.VaR理论

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  • 下列关于风险分散化的论述正确的是:( )。