假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。

A．1.2%

B．0.3

C．无法计算

D．1.2

[单选题]甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。A .甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集B .甲乙两证券相关系数大于0.5C .甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强D .甲乙两证券相关系数等于1

[单选题]甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是（）。A . 甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集B . 甲乙两证券相关系数大于0.5C . 甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强D . 甲乙两证券相关系数等于1

[单选题]证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。A . 16%B . 12.88%C . 10.26%D . 13.79%

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。A．12.00%B．13.50%C．15.50%D．27.00%

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。A . 0.27B . 0.12C . 0.155D . 0.135

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A . 0.02B . 0.04C . 0.5D . 0.3

[单选题]已知A种证券收益率的标准差为0.4，B种证券收益率的标准差为0.5，两者之间的协方差为0.13，则两者之间的相关系数为（）。A . 0.026B . 0.65C . 0.59D . 无法计算

[单选题]证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A．0.4B．0.65C．0.92D．1.53

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是()B．0．16A．0． 04C．0． 25D．1．00

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。A．0.04B．0.16C．0.25D．1.00