A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格B.期权期限C.标的资产波动率D.无风险利率E.
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A.标的资产的初始价格B.期权期限C.标的资产的波动率D.无风险利率
[单选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率A
[多选题] 期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A . 无风险利率r为常数B . 存在无风险套利机会C . 市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化D . 标的资产价格波动率为常数E . 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
[多选题]期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有( )。A.无风险利率r为常数B.存在无风险套利机会C.市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化D.
[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。A . 无风险利率B . 现行股票价格C . 执行价格D . 预期红利
[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括()。A . 即期价格B . 行权价格C . 合同期限D . 无风险利率