对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。

[单选题]某投资者进行保护性认沽期权策略操作，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其行权价格为42元，支付权利金3元/股，若到期日股票价格为39元，则每股盈亏是（）。A .-1元B .-2元C .1元D .2元

[单选题]行权价格越高，股票认沽期权的期权价值（）A . 越高B . 越低C . 不变D . 无法确定

[单选题]相对于欧式认沽期权来说，美式认沽期权（）A . 价值较低B . 价值较高C . 有同样的价值D . 总是早一些实施

[单选题]行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。A .越小B .越大C .与行权价格无关D .为零

[单选题]某投资者进行保护性认沽期权策略操作，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元/股，若到期日股票价格为39元，则每股盈亏是（）。A .-1元B .-2元C .1元D .2元

[单选题]已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。A .11，-1B .10，0.5C .10，-1D .11，0.5

[单选题]认沽期权的卖方（）A . 在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B . 在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利C . 在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）D . 在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）

[单选题]认沽期权的多头（）。A . 拥有买权，支付权利金B . 履行义务，获得权利金C . 拥有卖权，支付权利金D . 履行义务，支付权利金

[单选题]认沽期权的空头（）。A . 拥有买权，支付权利金B . 履行义务，支付权利金C . 拥有卖权，支付权利金D . 履行义务，获得权利金

[单选题]股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。A .0.1B .0.2C .0.25D .0.3