布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设有哪些?

布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设包括：①股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数；②无风险利率是已知的并且保持不变；③期权有效期内没有红利支付；④不存在无风险套利机会；⑤证券交易为连续进行；⑥投资者能够以同样的无风险利率借入和借出资金；⑦没有交易成本和税收，所有证券均无限可分。