某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。

[单选题]某投资者购买了执行价格为25元、期权价值为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元、期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到

[单选题]买入一份行权价格为50元的认购期权，支付权利金1元，则如果到期日标的资产价格上升到60元，每股收益为（不考虑折现因素）（）A . 8元B . 9元C . 10元D . 11元

[单选题]某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。A .18B .20C .25D .40

[单选题]某未到期的看跌期权，其标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权处于（）。A.实值状态B.虚值状态C.平值状态D.不确定状态

[单选题]某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。A .-0.008B .-0.8C .0.008D .0.8

[单选题]某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。A . 实值状态B . 虚值状态C . 平价状态D . 不确定状态

[单选题]某3个月的股票认购期权，分别有15元、17.5元和20元三种行权价格，期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权，同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。A .2元B .0.5元C .1.5元D .2元

[单选题]假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（）。A .0.5倍B .1倍C .5倍D .10倍

[单选题]某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价格为（ ）元。A.5B.3C.8D.11

[单选题]某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为95元，期权价格为5元，则该期权的时间溢价为（）元。A . 0B . 1C . 11D . 100