A. 10%
B.4%
C.8%
D.5%
[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准离差为50%,那么如果市场组合的风险收益率上升了20%,则该项资产风险收益率将上升( )。A.10%B.40%C.8%D.5%
[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准离差为50%,那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%,则该项资产风险收益率将
[单选题]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数
[单选题]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数
[单选题]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.64%,则可以计算该项资产的β系数为()。A . 12.5B . 1C . 8D . 2
[单选题]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.64%,则可以计算该项资产的β系数为( )。A.12.5B.1C.8D.2
[单选题]某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。A .4%;1.25B .5%;1.75C .4.25%;1.45D .5.25%;1.55
[单选题]A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为()。A . 1.88%;3.125B . 1.82%;1.75C . 4.25%;3.125D . 5.25%;3.125
[多选题] 已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()。A .甲公司股票的β系数为2B .甲公司股票的要求收益率为16%C .如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30D .如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
[单选题]现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为()。A.2B.4C.6D.1