A . 政府债券
B . 金融债券
C . 企业债券
D . 企业股票
[单选题]假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为( )。收益率(%) -50 -1O 0 10 40 50 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25A.4%B.5.2%C.5.6%D.6.4%
[单选题]零β证券的期望收益率等于( )。A.市场收益率B.零收益率C.负收益率D.无风险收益率E.正收益率
[单选题]假设证券B的收益率分布如下表,该证券的期望收益率为()。A . 4%B . 5.2%C . 5.6%D . 6.4%
[单选题]无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%的条件下:A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为()A . 买进A证券B . 买进B证券C . 买进A证券或B证券D . 买进A证券和B证券
[单选题]证券X期望收益率为0.11,贝塔值是5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估B.被高估
[单选题]证券X期望收益率为0.11,贝塔值是5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估B.被高估
[单选题]证券X的期望收益率为0.11,贝塔值是5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估B.被高
[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM,β值为2的证券X的期望收益率是( )。A.0.06B.0.11C.0.12D.0
[单选题]证券期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估B.被高估
[单选题]证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为( )。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%