根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）

[单选题]根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()。A.市场风险B.非系统风险C.个别风险D.再投资风险

[单选题]根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()。A.市场风险B.非系统风险C.个别风险D.再投资风险

[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（　　）。A.0.80B.1

[单选题]考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1，则它的方差为（　　）。A.3.6%B.6.0%C.7.2

[单选题]如图1所示，如果一个资产的β为5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预期收

[单选题]如图4-1所示，如果一个资产的β为5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预

[单选题]如图1-1所示，如果一个资产的β为5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预

[单选题]如图7-4所示，如果一个资产的β为5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预

[单选题]如图7-4所示，如果一个资产的β为5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预

[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%，一个完全分散风险的资产组合的β值为1，则它的收益率的方差为（　　）。A.3.6%B.6.0%C.7.