A . 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B . 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种
C . 对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D . 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆
E . 对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
[单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法,正确的是()。A . 标准法计量按照风险分类分别计算,同一产品可能涉及多类风险,则只需计算风险最大的一类风险B . 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量C . 在标准法下,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流D . 标准法计算时,需要考虑不同风险之间的相关性
[多选题]商业银行采用标准法计量市场风险应披露()的资本要求等定量信息。A.利率风险、汇率风险B.股权风险C.商品风险D.特定风险
[单选题]商业银行可以采用标准法.高级计量法或( )计量操作风险资本要求。A.内部模型法B.内部评级法C.权重法D.基本指标法
[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法。不正确的是( )。A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B.根据基准市场的价格,市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的l0%的商业银行需单独计提市场风险资本
[单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是()。A . 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险B . 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险C . 股票风险资本计提比率都为8%D . 不同市场中的股票头寸可以抵消
[单选题]采用标准法计量操作风险监管资本时,公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数13为()。A . 18%B . 12%C . 15%D . 10%
[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。A . 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求B . 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C . 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%D . 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险
[多选题] 下列关于市场风险计量的说法正确的是()。A . 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B . 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C . 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D . 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E . 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
[多选题]下列关于市场风险计量的说法正确的是( )。A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方
[多选题]下列关于市场风险计量的说法正确的是( )。A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方