下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。

[单选题]下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大

[单选题]下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风

[单选题]一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A.相关系数等于0时，风险分散效应最

[单选题]下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（　）。A.两项资产收益率的相关系数等于1B.两项资产收益率的相关系数等于0C.两项资产收益

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[多选题]对于两项资产构成的投资组合而言，下列说法不正确的是()。A.只有当完全正相关时，资产组合的预期收益率才等于两项资产的预期收益率的加权平均数B.完全正相

[单选题]假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。A . 是两项资产各自风险的加权平均B . 在某种方式组合后可能为零C . 高于各自风险的加权平均D . 依靠于两项资产的收益

[单选题]下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化B.可行投资组合集在方差-预期收

[判断题]两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（　　）A.对B.错

[多选题]按照资产投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有()。A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全分散B.若A、B项目