下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

[单选题]下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关

[单选题]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。A . 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B . 必须直接估计每个敞口之间的相关性C . Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D . Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

[单选题]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A． 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B． 必须直接估计每个敞口之间的相关性C． Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D． CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

[单选题]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（　　）。A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合

[单选题]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A . 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B . 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C . 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D . 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

[多选题]商业银行可以从（　　）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.行业B.利润贡献度C.产品D.客户E.区域

[多选题]商业银行可以从（　　）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五

[多选题] 商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A . 行业B . 利润贡献度C . 产品D . 客户E . 区域

[单选题]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（  ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为

[多选题]下列关于商业银行产品组合策略的说法中，正确的是()。A.采取全线全面型策略的银行必须有能力满足整个市场的需求B.市场专业型策略强调产品组合的深度C.市