A . 正确
B . 错误
[单选题]无风险套利机会存在的充分必要条件()。A . 初始净投资为零B . 套利组合终值大于零C . 套利组合期望值大于零D . 以上说法均正确
[单选题]无风险资产的风险为(),收益率为无风险收益率。A.-1B.0C.0.5D.1
[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线
[单选题]适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产,可以获得无风险收益率。( )
[单选题]在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着()。A . 同损益同价格B . 静态组合复制定价C . 动态组合复制定价D . 以上说法均正确
[单选题]()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A . 资产组合B . 资本市场线C . 资产风险度D . 资产定价理论
[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法不正确的是()。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为
[判断题] 若同时允许无风险贷款与无风险借款,但贷款利率与借款利率不同,此时有效集曲线将不再是一条与原有效集曲线相切的直线。A . 正确B . 错误
[主观题]有以下几种国债,如果市场处于做空状态,不计交易成本,是否存在无风险套利机会? 要怎样进行?期限 年利率 息票率 现在价格1年 4% 0% 96.1542年 8% 0% 85.7342年 8% 8% 100
[单选题]当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组