在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）

[单选题]在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。A . 同损益同价格B . 静态组合复制定价C . 动态组合复制定价D . 以上说法均正确

[单选题]在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（　　）。A.0．5B.1C.-1D.0

[单选题]在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（　　）。A.0．5B.1C.-1D.0

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。A .－1B .0C .－1≤p≤1D .－1≤p<1

[单选题]当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。A .不能完全分散所有投资风险B .可以完全分散所有投资风险C .不能完全分散非系统性风险D .可以完全分散非系统性风险

[试题]如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A．-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

[单选题]接第51题，用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率为（　　）。A.8.5%B.8.9%C.9.0%D.9.9%

[单选题]如果证券无风险则（）。A.β一定为零B.β一定为1C.β一定不存在D.β不一定为零