瑞士和美国的连续复利的两个月期限的利率分别为每年2%和每年5%。瑞士法郎的即期价格为0.8美元。在2个月后交割的期货价格为0.81美元，这时存在什么样的套利机会。

[单选题]某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。A . 远期美元，即期美元B . 即期美元，远期美元C . 即期美元，即期美元D . 远期美元，远期美元

[单选题]美国的一家商业银行将1000万美元置换成瑞士法郎投资瑞士政府债券，期限1年，年利率为8%。在投资业务开始时美元兑瑞士法郎的汇率是1:2，在投资期末，美

[单选题]4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是以1瑞士法郎=0118美元的价格买入4手6月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投资者以1瑞士法郎=0

[单选题]某日纽约外汇牌价，即期汇率：1美元=7340～7360瑞士法郎，3个月远期：203～205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为（　　）。A.0.562

[单选题]在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF0149～0169，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇

[单选题]已知：某日纽约外汇牌价，即期汇率：1美元=7340～7360瑞士法郎，3个月远期：203～205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为（　　）。A.0.

[单选题]某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）A . 1.4740—1.4830B . 1.5910—1.6910C . 1.6150—1.6170D . 1.7230—1.7340

[单选题]4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为（）。（不计手续费等费用）A . 盈利2625美元B . 亏损2625美元C . 盈利2000元D . 亏损2000元

[单选题]每份瑞士法郎外汇合约的金额为（）。A . 62，500瑞士法郎B . 125，000瑞士法郎C . 100，000瑞士法郎D . 12，500，000瑞士法郎

[单选题]6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。A . 盈利528美元B . 亏损528美元C . 盈利6600美元D . 亏损6600美元