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[单选题]

下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

A . 贝塔系数度量的是系统性风险

B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

D . 贝塔系数与证券的方差成正比

参考答案与解析：

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下列关于贝塔系数说法正确的是（）。

[多选题] 下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A . 市场投资组合的贝塔系数等于-1B . 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C . 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D . 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E . 以上说法都正确

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    • 下列关于贝塔系数的说法中，错误的是（　）。

    [单选题]下列关于贝塔系数的说法中，错误的是（　）。A.市场组合的贝塔系数为1，无风险资产的贝塔系数为0B.在其他条件不变的情况下，市场组合的标准差越大，单项资

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    [单选题]下列关于偏差系数说法错误的是（）。A . 同种气体在不同条件下是一个变化值B . 用以校正真实气体与理想气体间的偏差C . 偏差系数的值决定于气体的特性、温度和压力D . 偏差系数一定小于1

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    [单选题]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

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    [单选题]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．操作风险C．汇率风险D．系统性风险

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    [单选题]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。A . 汇率风险B . 操作风险C . 系统性风险D . 利率风险

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    [单选题]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

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    [单选题]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

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