A . 在险价值(VAR)
B . 方差
C . 均值
D . 绝对离差
[单选题]均值方差法,是由( )于1952年提出的风险度量模型。A.哈里·马可维茨B.威廉·夏普C.尤金·法玛D.菲尔普斯
[主观题]方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 ( )
[判断题] 方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。()A . 正确B . 错误
[单选题]下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是()。A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化B.可行投资组合集在方差-预期收
[单选题]有风险资产组合的方差是( )。A.组合中各个证券方差的加权和B.组合中各个证券方差的和C.组合中各个证券方差和协方差的加权和D.组合中各个证券协方差
[填空题] 在价格风险的度量中,我们一般用()来表示收益均值,用收益方差或()来表示收益风险。
[判断题]内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )A.对B.错
[单选题]若风险用方差度量,则下列关于投资组合的风险陈述正确的是( )。A.等比例投资于两只股票的组合风险比这两只股票的平均风险小B.一个完全分散化的投资组合
[单选题]建筑桩基采用概率极限状态设计法,以()指标度量桩基可靠度。()A . 安全系数B . 桩基安全等级C . 可靠指标D . 建筑桩基重要性系数
[多选题]期权风险度量指标包括()指标。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega