资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
A . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券
B . 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券
C . 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券
D . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券
E . 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
参考答案与解析：
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相关试题
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风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例
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[单选题]风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。A . 激进型B . 保守型C . 防卫型D . 平均风险型
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风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β大于1，则称该证券为()。
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[单选题]风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β大于1，则称该证券为()。A.激进型B.保守型C.防卫型D.
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按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。（）
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[判断题]按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。（）A.对B.错
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按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。()
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[判断题]按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。()A.对B.错
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依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（）。
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[单选题]依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（）。A.负相关B.正相关C.不相关D.线性相关
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依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（ ）。
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[单选题]依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（ ）。A.负相关B.正相关C.不相关D.线性相关
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根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（ ）。
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[单选题]根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（ ）。A.不相关B.正相关C.负相关D.非线性相关
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资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。
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[单选题]资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险B.可分散风险C.市场风险D.信用风险
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资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。
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[单选题]资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。A.系统风险B.可分散风险C.市场风险D.信用风险
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证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。
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[单选题]证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。A.被低估B.被高
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