久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

[单选题]（　　）已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.风险价值B.持有期C.预期利率D.总外汇敞口

[判断题]风险价值现已成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（　　）A.对B.错

[多选题]目前，风险价值已成为计量市场风险的主要指标，通常由银行的内部市场风险计量模型来估算，主要有以下模型：()A.方差－协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法

[单选题]( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A．贝塔系数B．标准差C．跟踪误差D．风险价值

[多选题] 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。A . 可解释交易组合的历史价格变化B . 可反映集中度风险C . 在不利的市场环境保持稳健D . 可反映事件风险E . 已通过返回检验验证

[单选题]（）已成为计量市场风险的主要指标。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[判断题]风险价值观已成为计量市场风险的主要指标。()A.对B.错

[多选题]按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，市场风险的计量方式包括()、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。A.缺口分析B.久期分析C.掉期分析D.敏感

[判断题]在风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用内部评级法计量市场风险资本要求。（　）A.对B.错