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信用风险管理
银行风险经理
[单选题]
假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
A . 8.3%
B . 7.3%
C . 9.5%
D . 10%
参考答案与解析:
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