A . 违约概率(PD)
B . 违约损失率(LGD)
C . 违约风险暴露(EAD)
D . 期限(M)
[单选题]对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。A . 违约概率(PD)B . 违约损失率(LGD)C . 违约风险暴露(EAD)D . 期限(M)
[单选题]对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()A . 违约概率(PDB . )B.违约损失率(LGD.C . 违约风险暴露(EAD.D . 期限(M)
[单选题]关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一关键风险参数( )。A.违约风险暴露(EAD)B.期限(M)C.违约概率(PD)
[判断题]商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。( )A.对B.错
[单选题]实施内部评级法的商业银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率。A . 5年;5年B . 7年;7年C . 5年;7年D . 7年;5年
[判断题] 对于非零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。A . 正确B . 错误
[判断题] 对于零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。A . 正确B . 错误
[单选题]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行()。A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[单选题]实施内部评级法初级法的商业银行()。A . 必须自行估计每笔债项的违约损失率B . 参照其他同等规模商业银行的违约损失率C . 由监管当局规定违约损失率D . 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[单选题]商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产,以下不属于非零售风险暴露的是( )。A.主权暴露风险B.公司风险暴露C.股权风险暴露D.金融机构风险暴露