两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。

[单选题]一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A.相关系数等于0时，风险分散效应最

[单选题]假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。A . 是两项资产各自风险的加权平均B . 在某种方式组合后可能为零C . 高于各自风险的加权平均D . 依靠于两项资产的收益

[单选题]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（ ）。A．0B．-1C．+1D．无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于-1C.等于+1D.无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于-1C.等于+1D.无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于－1C.等于＋1D.无所谓

[单选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C．如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错