假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票（β=10）和75%的福特公司股票（β=25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（　　）。

[单选题]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的通用汽车公司股票（β＝10）和75％的福特公司股票（β＝25）组成，那

[单选题]假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1，B公司股票的β值为4

[单选题]A公司股票的β值为5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的期望收益率是（　　）。A.0.09B.0.10C.0

[单选题]A公司股票的β值为5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的期望收益率是（　　）。A.0.09B.0.10C.0

[单选题]A公司股票的β值为5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的期望收益率是（　　）。A.0.09B.0.10C.0

[单选题]A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。A . 0.09B . 0.10C . 0.12D . 0.15

[单选题]A公司股票的β值为5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。A.0.09B.0.10C.0.1

[单选题]根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（　　）。A.当α增大时增加B.当α减小时增加C.当β增大时增加D.当β减小时增加E.以上说法均不正确

[单选题]一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假设风险资产组合包括下面给定比率的几种投资：股票A为25%；股票B为32%；

[单选题]A公司上年度每股股息为0．9元，预期今后每股股息将以每年10％的速度稳定增长。当前的无风险利率为4％，市场组合的风险溢价为12％，A公司股票的β值为1