一个货币的剩余期限还有15个月，这一互换将年利率为10％、本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6％、本金为3000万美元的利息。英国及美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％，所有利率均为每年复利。当前即期汇率为85。对于支付英镑的一方而言，这一互换的价值是（　　）百万英镑。

[单选题]英镑的年利率为20%，美元的年利率为8%，假如一美国投资者投资英镑一年，根据利率平价，英镑应对美元（ ）A．升值15%B．升值10%C．贬值15%D．贬值10%

[B单选题]A.B两个机构签订了一份货币利率互换协议，名义本金为2000万美元，每半年支付一次利息，A机构以6％的固定利率支付利息，B机构以6个月Libor+2

[单选题]假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），各名义本金为1000万人民币。互换还有25年的期限。3个月

[单选题]一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月LIBOR利率与固定利率7％（每半年复利一次）在进行交换。对于所有期限的现金流互换，

[单选题]假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A.1英

[B单选题]甲、乙两个机构签订了一份货币互换协议，名义本金为2000万美元，每年支付一次利息，A机构以6％的固定利率支付利息，B机构以12个月Libor+20b

[B单选题]甲.乙两个机构签订了一份货币互换协议，名义本金为2000万美元，每年支付一次利息，A机构以6％的固定利率支付利息，B机构以12个月Libor+20b

[单选题]3个月欧洲美元期货，年利率为2．5％，报价为（）。A . 96.500B . 97.500C . 96.5％D . 97.5％

[单选题]假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元

[单选题]假定美国及澳大利亚的利率期限结构均为水平。美元的利率为每年7％，澳元的利率为每年9％。1澳元的当前价格为0.62美元。一个互换协议阐明：金融机构支付每