考虑一个标的资产为无分红股票的一年期平价欧式看跌期权，已知:

[单选题]一个一年期欧式看涨期权，其标的资产为一只公开交易的普通股票，已知：A.股票现价为122元B.股票年收益率标准差为0.2C.ln（股票现价/执行价现价）

[单选题]一个一年期欧式看涨期权，其标的资产为一只公开交易的普通股票，已知:A.股票现价为122元B.股票年收益率标准差为0.2C.ln（股票现价/执行价现价）

[单选题]一个票息率12%，面值1000元的2年期债券正以面值出售，如果明年这个时候的一年期利率下降为10%。一个以该债券为标的的、执行价格为1000元的一年期

[单选题]一个票息率12%，面值1000元的2年期债券正以面值出售，如果明年这个时候的一年期利率下降为10%。一个以该债券为标的的、执行价格为1000元的一年期

[单选题]已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票，C（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看涨期权价格，P（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看跌期权价格，

[多选题] 已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）A . 美元远期升值B . 英镑远期升值C . 美元即期贬值D . 英镑即期贬值

[单选题]在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知:（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格

[单选题]对于某一执行价格为80美元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为（　　）美元。标的资产的价格是90美元，一年期利率是5％（假设连续复利）。A

[单选题]假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。A . 远期贴水B . 远期升水C . 平价

[单选题]对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为（　　）元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%（假设连续复利）。A.1