某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表9-1所示，其中所含零息债券的价值为92.5元，期权价值为6.9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（　　）。
表9-1　某结构化产品基本特征

[单选题]某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8所示。表8　某金融机构发行的

[多选题]某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8所示。表8　某金融机构发行的

[多选题]某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表9-2所示。表9-2　某金融机

[单选题]某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表9-2所示。表9-2　某金融机

[单选题]面值为1000元的零息债券Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的到期年限和价格如表9-2所示，则下列说法不正确的是（　　）。表9-2　四种零息债券的到期年限和价格A.债券Ⅰ

[单选题]面值为1000元的零息债券Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的到期年限和价格如表2-2所示，则下列说法不正确的是（　　）。表2-2　四种零息债券的到期年限和价格A.债券Ⅰ

[B单选题]某款结构化产品由零息债券和向下敲入看跌期权的空头构成，且该期权的标的物是X.Y.Z三种股票。主要条款如下表所示。假如产品以面值发行时，X.Y.Z三种

[单选题]某款结构化产品由零息债券和向下敲入看跌期权的空头构成，且该期权的标的物是X.Y.Z三种股票。主要条款如下表所示。假如产品以面值发行时，X.Y.Z三种股

[单选题]案例二十：零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3-11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。表3-11

[单选题]案例二十：零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3-11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。表3-11