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[单选题]

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（　　）美元1股。

A.0.26

B.0.27

C.0.28

D.0.29

参考答案与解析：

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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元1股。: [单选题]假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年

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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（　　）美元。: [单选题]假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧

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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。: [单选题]假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧

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根据以下材料，回答下列题<br />假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元/股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论: [B单选题]根据以下材料，回答下列题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元/股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元，则期

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根据以下材料，回答下列题<br />假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论: [B单选题]根据以下材料，回答下列题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元，则期

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根据以下材料，回答下列题<br />假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格: [B单选题]根据以下材料，回答下列题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为

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根据以下材料，回答下列题<br />假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元/股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论: [B单选题]根据以下材料，回答下列题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元/股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元，则期

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根据以下材料，回答下列题<br />假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论: [B单选题]根据以下材料，回答下列题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元，则期

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根据以下材料，回答下列题<br />假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格: [B单选题]根据以下材料，回答下列题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为

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假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为12％，该股票的年波动率为10％，求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为（　　）美元。: [单选题]假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为12％，该股票的年波动率为10％，求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为（　　）美元

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