运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）

[单选题]运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价值变化的模拟样本C.模拟风险因子在未来的各种可能情景D.得到在不同

[单选题]运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价值变化的模拟样本C.模拟风险因子在未来的各种可能情景D.得到在不同

[多选题]运用蒙特卡罗模拟法计算VAR的步骤的是（）。A.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景B.根据组合

[多选题]运用蒙特卡罗模拟法计算VAR的步骤的是（）。A.利用计算机从前一步得到的联合分布中进行随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景B.根据

[多选题] 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。A . 概念直观、计算简单B . 无须进行分布假设C . 可以有效处理非对称和厚尾问题D . 计算量较小

[多选题] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

[判断题] 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）A . 正确B . 错误

[判断题]用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　）A.对B.错

[单选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。A . 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低B . 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况C . 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数D . 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

[单选题]关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（　）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B