在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。

[单选题]在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A . -1B . -0.5C . 0D . 0.5

[多选题] 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A . -1B . -0.5C . 0D . 0.5

[多选题] 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A . -1B . -0.5C . 0D . 0.5

[单选题]在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（　　）。A.0．5B.1C.-1D.0

[单选题]在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（　　）。A.0．5B.1C.-1D.0

[单选题]在不允许卖宅的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过按适当比例买人这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A．-1B．-0.5C．0.5D．1

[单选题]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值－标准差坐标系中的结合线为（　　）。A.双曲线B.椭圆C.直线D.射线

[判断题] 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）A . 正确B . 错误

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1